Epchan Forex Kaufen

Trading Strategy 8211 Buy on Gap (EPChan) Dieser Beitrag wird eine Strategie namens Buy on Gap zu untersuchen, die von E. P Chan in seinem Blog-Post 8220das Leben und den Tod einer Strategie8221 diskutiert wurde. Die Strategie ist eine mittlere Rückkehrstrategie, die die schwächsten Aktien im SampP 500 an den offenen Positionen zu kaufen und die Positionen am Ende zu liquidieren sucht. Die Performance der Strategie ist in dem Bild unten, Annualized Sharpe Ratio (Rf0) 2.129124 zu sehen. Von der Post zwei Handel Kriterium wurden erwähnt: Kaufen Sie die 100 Aktien aus der SampP 500 Bestandteile, die die niedrigsten vorherigen Tage Tiefststände zu den aktuellen Tage Eröffnungskurs haben, vorausgesetzt, dass die oben genannten Rendite ist weniger als die 1 mal die 90-Tage-Standardabweichung von Close Close returns Das Kriterium ist ziemlich spezifisch, aber es ist wichtig, einen flexiblen Code zu schreiben, bei dem es einfach ist, die Hauptmodellparameter zu ändern. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Variablennamen, die die Parameter im R-Skript angeben: nStocksBuy 8211 Wie viele Aktien zum Kauf von stdLookback 8211 Wie viele Tage für die Standardabweichung Berechnung stdMultiple 8211 Anzahl der Multiplikation der Standardabweichung durch (war 1 in Kriterium 2.), desto größer diese Variable die mehr Aktien, die Kriterium 2 erfüllen wird. Der Code ist in 5 verschiedene unterteilt Abschnitte. Abschnitt 1 . Loop durch alle Aktien aus der Datei geladen, für jede Aktie berechnen den Vortag in der Nähe der aktuellen Tage offen (lowOpenRet). Berechnen Sie die Close Close Rückkehr und berechnen Sie die Standardabweichung (stdClClRet). Berechnen Sie auch die Open to Close Rückkehr für jeden Tag (dayClOpRet), wenn wir beschließen, diesen Tag zu handeln, wäre dies die Rückkehr der Strategie für den Tag. Sektion 2 . Dieser Abschnitt kombiniert Spalten aus jedem der einzelnen Bestandsdatenrahmen in große Matrizen, die alle Bestände abdecken. RetMat enthält das lowOpenRet für jeden Bestand. StdMat enthält das stdClClRet für alle Aktien, dayretMat enthält den dayClOpRet für alle Aktien. Im Wesentlichen, anstatt viele Variablen zu haben, kombinieren wir sie zu einer großen Matrix. Sektion 3 . Damit wird überprüft, ob die Matrizen in Abschnitt 2 mit dem Handelseintragskriterium übereinstimmen. Dieser Abschnitt erzeugt zwei Matrizen (conditionOne und conditionTwo). Die Matrizen enthalten eine 1 für ein übergebenes Eingabekriterium und eine 0 für ein fehlgeschlagenes Eingabekriterium. Abschnitt 4. Dies multipliziert die BedingungOne mit BedingungTwo, um BedingungenMet zu geben, da diese Matrizen binär multipliziert werden, identifiziert die Bereiche, in denen beide Bedingungen vorüber sind (111 dh ein Durchlauf). Dies bedeutet, geben Sie einen Handel. ConditionsMet wird dann als Maske verwendet, es hat 18217s, wenn ein Trade sollte auftreten und 08217s, wenn kein Handel sollte passieren. So multiplizieren diese mit DayClOpRet gibt uns die Open to Close täglichen Renditen für alle Tage und Aktien, dass ein Handel aufgetreten ist. Das Skript geht davon aus, dass das Kapital gleichmäßig zwischen allen Aktien geteilt wird, die an der Börse gekauft werden, wenn weniger als 100 Aktien die Einstiegskriterien erfüllen, dann ist es akzeptabel, weniger zu kaufen. Abschnitt 5. In diesem Abschnitt werden einfache Leistungsanalysen durchgeführt und die Eigenkapitalkurve gegenüber dem SampP 500-Index dargestellt. Auf den Code (beachten Sie, dass die Datendatei in Stock Data Download 038 Saving R erzeugt wird): Mögliche zukünftige Änderungen Hinzufügen von Shorting die stärksten Aktien, so dass die Strategie marktneutral ist Variieren Sie, wie viele Aktien zu halten Variieren Sie die Eingabevariablen (siehe oben) Versuchen Sie einen anderen (EPChan) rdquo Im EPChans Blog spricht er über diese Strategie, die zusammenbricht, muss der oben genannte Code etwas anders zu seiner Implementierung sein, da die Leistung noch OK nach 2008 schaut Eine weitere plausible Erklärung könnte die Überlebens-Bias sein, die Liste der S038P-Konstituenten stammt aus 2011, doch EPChan ging 2007, wo die Bestandteile unterschiedlich sind. Zum Beispiel wissen wir, dass Lehman Brothers in dieser Zeit gefaltet, aber dies ist nicht zurück getestet. Große Daten Diese Daten haben Überlebenden Bias, aber nur zurück zu 2005, ich frage mich, wie viel würde das wirklich ändern die Ergebnisse8230 Hallo GekkoQuant, It8217s wirklich seltsam, dass Ihre Ergebnisse sind anders als die von Chan8217s. Ich kommentierte die Zeile, wenn Sie den Durchschnitt auf die Standardabweichung und die Ergebnisse don8217t ändern viel hinzufügen. Dann habe ich die gleiche Strategie auf Bovespa (BVSP) Aktien angewandt, da ich in Brasilien lebe und mit diesem Markt arbeite. Sie sollte im Vergleich zu SampP ähnliche Ergebnisse liefern, da diese Strategie eine bestimmte Ineffizienz im Eröffnungsauktionspreis von Equities8221 ausnutzt (Chan8217s Worte). Wir don8217t haben so viele Aktien, die bequem Flüssigkeit 8220safely8221 Handel sind, so testete ich ein Maximum von 10 und 20 Aktien, die während des Tages statt. Für den Zeitraum von Januar 2007 bis heute bekam ich eine kumulative Rückkehr von 7,7 bzw. 4,6. Hallo GekkoQuant Ich habe ur-Strategie für wenige Eimer von Aktien versucht, zeigt es gute Leistung. Aber ich habe ein wenig verwirrt, während versucht in der kurzen Seite 8211 8220shorting die stärksten Aktien, so dass die Strategie ist marktneutral8221. Können Sie bitte ein bisschen über die stärksten Aktien. Meinten Sie 8211 Aktien mit den niedrigsten letzten Tagen Hallo an die aktuellen Tage Op, und die Rendite ist mehr als die 1 mal die 90-Tage-Standardabweichung von Cl-Cl Rückkehr Hinterlasse eine Antwort Abbrechen replyAveraging In Ich posted dies auf einem anderen Thread, epchan. blogspot / 2010/01 / d. G-in-work. html. Ich denke, dass es sich lohnt, wieder zu schreiben, weil ich denke, dass das Ergebnis ziemlich wichtig ist, ich weiß, dass ich auf diesem Forum gesagt habe, dass ich der Meinung war, dass die Mittelung einen positiven Effekt auf die Erwartung haben könnte, aber dieses Argument macht einen ziemlich überzeugenden Fall, dass Ich habe mich geirrt. Das Brechen einer Welle kann das ganze Meer nicht erklären. Mitglied seit: Apr 2007 Status: (Latein: stat363s), Rang, Staat 3,178 Beiträge Ich posted dies auf einem anderen Thread, epchan. blogspot / 2010/01 / d. G-in-work. html. Ich denke, dass es sich lohnt, wieder zu schreiben, weil ich denke, dass das Ergebnis ziemlich wichtig ist, ich weiß, dass ich auf diesem Forum gesagt habe, dass ich der Meinung war, dass die Mittelung einen positiven Effekt auf die Erwartung haben könnte, aber dieses Argument macht einen ziemlich überzeugenden Fall, dass Ich habe mich geirrt. Mathematisch theres kein Ersatz für die Eingabe Ihrer vollständigen Position am Punkt quotaquot und beenden am Punkt quotquot. Aber im Durchschnitt ist mehr über die Kontrolle des Risikos als Punkte quotaquot amp quotbquot nicht sicher sind. Mitglied seit: Sep 2007 Status: Mitglied 323 Beiträge Ja, es ist wahr, dass, wenn Sie wissen, wann der Preis wird unten zu Boden und wo es Spitze wird nichts mit der Leistung der Kommissionierung Tops und Böden zu vergleichen. Aber in der realen Welt wissen Sie nicht, ob 2 die Unterseite ist. Sie wissen nicht, ob 1 die Unterseite ist. Und Sie wissen nicht, ob der Preis jemals wieder auf 3 fallen. Der Preis könnte auf 0,50 sinken, dann bei 1,75 aussteigen, wenn das Unternehmen Bankrott deklariert und anschließend Ihre Position ist 0. So Mittelung in hat nichts mit steigendem Gewinn und alles zu tun Mit Risikomanagement zu tun. Seine wie ich wies auf die Hebel-Thread hier bei FF - an einem Punkt war ich bei 50: 1 EURUSD Shorts gehebelten. Ich war auch Reiten eine riesige kurze Welle, die ich durchschnittlich in und schloss mit einem 60 Gewinn. Ich wäre ein Idiot gewesen, um eine 50: 1 Position an jedem einzelnen Punkt in diesem Fall zu nehmen (ich weiß das, weil ich versuchte, diese kurze Position mehrmals wieder zu betreten und ein bisschen von dem 60 Gewinn als Ergebnis verloren). Allerdings Mittelung in lassen Sie mich eine sehr große, sehr pip positive Position zu bauen. Ich habe dies auf einem anderen Thread, epchan. blogspot / 2010/01 / d. G-in-work. html. Ich denke, dass es sich lohnt, wieder zu schreiben, weil ich denke, dass das Ergebnis ziemlich wichtig ist, ich weiß, dass ich auf diesem Forum gesagt habe, dass ich der Meinung war, dass die Mittelung einen positiven Effekt auf die Erwartung haben könnte, aber dieses Argument macht einen ziemlich überzeugenden Fall, dass Ich war falsch Lesenswert sowieso. Momentum Strategien in Futures und Forex Ich habe schon lange festgestellt, dass es einfacher, gute (dh hohe Sharpe-Verhältnis) mittlere Rückkehr Strategien als gute Impuls Strategien zu finden ist. Teilweise, das ist, weil ich war vor allem ein Börsenhändler anstelle eines Futures / Währungen Trader, und einzelne Bestände bedeuten-Rückgang die meiste Zeit. Es gibt Ausnahmen, wie z. B. nach besonderen Firmenveranstaltungen wie Verdienstankündigungen, und ich habe Impulsstrategien auf der Grundlage dieser Ereignisse getestet. Aber der Erfolg selbst dieser ereignisgesteuerten Strategien ist uneinheitlich gewesen, zumal mehr Händler sich ihrer bewusst werden. Nun, da ich mehr auf den Handel Futures und Währungen konzentrieren, habe ich allmählich in die Welt der Impulse investiert eingeführt. Es gibt ein gutes Buch in diesem Bereich, der verdient, besser bekannt zu sein: Joe Duffys The Ultimate Trading Robot. Die eine fast Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau von Futures Trending-Strategien, die auf die Preise allein. Ein weiteres Beispiel wäre die London Breakout Strategie, die von unserem Leser Bernd in den Kommentaren hier erwähnt wird. Nach dem Studium dieser Beispiele erkannte ich, warum meine bisherige, eher flüchtige Suche nach Momentum-Strategien in den Futures - und FX-Märkten vergeblich gewesen war: Die Über-Nacht-Lücke in diesen Märkten scheint kritisch zu sein. Für Futures ist die Overnight-Lücke offensichtlich, aber im Fall der London Breakout-Strategie beispielsweise hat der Trader die Aufgabe, für sich selbst festzulegen, was die optimalen Schließ - und Öffnungszeiten sind, um die Lücke zu berechnen. Intraday-Trend ohne Nachtausbruch scheint nicht dauerhaft genug, um profitabel gehandelt werden. Ich frage mich auch, ob es einen eleganteren (d. h. mathematischen) Weg gibt, solche Ausbruchsphänomene zu quantifizieren, ohne die herkömmlichen technischen Indikatoren zu verwenden. Wenn Sie von Ideen für gute Impulsstrategien wissen, sind Sie herzlich willkommen, sie zu teilen und zu diskutieren hier 68 Kommentare: Ich vertraue im Allgemeinen auf Ihre Buchempfehlungen, aber eine schnelle Google-Suche auf dieser sieht zweifelhaft. Forderungen von 1000 annualisierten Renditen, etc. Sind Sie sicher, über diese ein Ich ziehe es vor, Asset-Klasse Entscheidungen von Momentum auf der Sub-Asset-Klasse Ebene zu trennen. Zum Beispiel könnte eine zyklische Industrie stark aufgrund ihrer hohen beta Rallye, wenn der Markt Rallyes. Nehmen Sie die idiosynkratischen Renditen, berechnen die 2-12 Monatsrendite (der erste Monat neigt dazu, einige mittlere Reversion haben), Skala, die durch die idiosynkratische Volatilität. Einmal pro Woche / Monat (sie wandeln sich nicht so häufig wie Ihre traditionellen Signale), wandeln Sie diese in eine Z-Punktzahl um, die in einem anderen Teil des View-Bauvorgangs verwendet werden kann oder ein Portfolio der Top 25, Bottom 25 und Mitte 50 und verfolgen die Leistung. Sie können dies in jeder Assetklasse oder über alle Assetklassen hinweg tun. Sie könnten auch einige Ansichten auf einem Asset-Klasse-Ebene sowie mit einem ähnlichen Ansatz. Der Trick ist dann Methoden, um zusammen Ansichten zu kombinieren (Black-Litterman / Entropy Pooling). Sobald Sie eine Methode, um unterschiedliche Arten von Ansichten zusammen zu kombinieren haben, könnten Sie leicht integrieren Mittelwert-Reversion und Impulsstrategien in einem Portfolio. Bei SensoBeat (sensobeat) gehen wir davon aus, dass es ein Nachrichtenmagazin gibt, und wir versuchen, diese Dynamik zu verfolgen (Stock quotbuzzquot). Wir tun es nur für Aktien, sondern kann auch auf andere Felder angepasst werden, solange sie ein quotbuzzquot haben können. Wir dachten, es für Algo-Trading, die für Sie mehr relevant ist, aber machen es vollautomatisch war ein großes Problem. Z. B. Die Stimmung einer Nachrichten ist positiv, aber wenn es die Erwartungen verfehlt, ist die Wirkung negativ. Wir beschlossen, für ein Entscheidungshilfe-Tool zu gehen, dass der Händler die endgültige Entscheidung trifft. Wäre interessant zu hören, was professionelle Algo-Händler denken an die Idee Anon, Wie ich in meinem Buch erwähnt, finde ich selten irgendeine veröffentlichte Strategie profitabel, wie es ist. Häufig, es gewonnen39t sogar stehen bis zum Backtesting, ganz zu schweigen von Live-Trading. Also habe ich nicht zu viel Gewicht auf den 1000 Anspruch gesetzt. Die wichtigen Take-away aus dem Buch sind einige Techniken, die ich didn39t wissen, bevor die ich ändern und verbessern kann. Ernie John, Vielen Dank für Ihre Idee. Tatsächlich erinnert mich das an eine ganze Klasse von Momentum-Strategien, die ich gelesen habe: Grundsätzlich halten ein Long-Short-Portfolio auf einige einfache Ranking-Kriterien wie die verzögerten Rückkehr, wie Sie vorgeschlagen. Anscheinend funktioniert das nicht nur in Aktien, sondern auch in Rohstoff-Futures. (Google das Papier von Joelle Miffre und Georgios Rallis genannt quotMomentum in Commodity Futures Marketsquot). Das Problem für mich (aber nicht notwendigerweise für Pensionskassen) ist, dass die Haltedauer zu lang ist und die Rendite vergleichsweise niedrig ist. Die lange Haltedauer bedeutet zwangsläufig, dass das Portfolio eine vorübergehende Volatilität aufweist und somit die Sharpe-Ratio unterdrückt. Was ist nicht zu sagen, dass Ihr Vorschlag unbedingt dieses Problem hat. Ernie Guy, Vielen Dank für Ihr Produkt mit uns teilen. In diesem Zusammenhang sollte ich erwähnen, dass die Firma Ravenpack einen ähnlichen News-Stimmungsindikator aufweist, von dem ich glaube, dass er für den algorithmischen Handel verwendet werden kann, und Ravenpack39s-Indikatoren können in die Alphacet Discovery39s-Plattform integriert werden. Auch, wenn man Interesse an Nachrichten aus dem Internet, aber nicht unbedingt aus finanzieller Newswire interessiert ist, bietet das Unternehmen Recorded Future ähnliche Stimmung Daten über eine API geeignet für algorithmischen Handel. Ernie, Danke für den Hinweis auf Ravenpack. Sie tun Sentimentanalyse, die ein paar andere Unternehmen auch tun (thestocksonar, sentigo). Sie alle versuchen zu entscheiden, ob eine Nachricht positiv ist oder nicht. SensoBeat versucht, eine andere Frage zu beantworten: Wie viel hat sich die Nachricht verbreitet (in Echtzeit) Soweit wir wissen, ist diese Information nicht verfügbar für Händler. 2 Ähnliche Artikel von 2 verschiedenen Unternehmen können sehr unterschiedliche Ausbreitung und damit unterschiedliche Auswirkungen auf die Aktie haben. Wenn der Trader eine Nachricht aus seinem Lieblings-Feed liest er doesn39t wissen, ob diese Nachricht jetzt beginnt zu verbreiten, ist es bereits quotall-overquot das Internet, und so weiter. Gtgt quotI würde vermeiden, in Positionen von Aktien, die angekündigt haben oder werden erwartet, dass die Gewinne für Mittelwert-Rückgabe Strategien bekannt zu geben. Cot Ich habe das Ergebnis zu vermeiden. Aber meine Vermutung wäre, dass there39s noch positive Erwartung gibt. Nur viel mehr Volatilität. Ich hatte eine harte Zeit bekommen Einkommen Daten für eine ausreichend große Datenmenge, um tatsächlich testen, dass - waren Sie in der Lage, Backtest dieses Free Trade die Chancen. Komplettes statistisches Zentrum für saisonale und statistische Muster für Dow, SP, Nasdaq, Dax. Suchen Sie Ihre besten Handelsmuster Auswahl Monat, Tag des Monats, Verfall Wochen, Mondphase, Präsidentschafts-Zyklus, Politik etc. Zusätzliche Werkzeuge: 1) Was, wenn. (Rückkehr n Tage nach, wenn Änderung ist.) 2) Erstaunliche und rentable intraday Statistiken. 3) Tagesprognose für Dax und Nasdaq. Probieren Sie es aus und profitieren Sie. Microbolsa. blogspot / p / micro-pautas-nuevo. html Kommentare und Anregungen sind willkommen. Mark, Haben Sie von PEAD gehört: Post Earnings Ankündigung Drift Research zeigt, dass der Preis nicht bedeuten wird - wieder nach Gewinn-Ankündigung. Ich habe solche Situationen durch Web-Verschrottung von Daten aus dem Ergebnis getestet. Vielen Dank für Ihre Antworten, Ernie. Wenn es darum geht, PEAD und mittlere Reversion-Tests mit Einnahmen geschabt Daten, was war a) die durchschnittliche Haltezeit für Ihre Strategie b) und wie viele Tage vor oder nach dem Einkommen Eintrag würde ausgeschlossen werden Die meisten der PEAD-Forschung las ich über Gespräche über ein Drift dauerhafte 3-12 Monate, während meine mittlere Reversion Swing Trades don39t länger als 4 Tage. Eine ähnliche Frage zu mir wurde in Ihrem Blog auf epchan. blogspot / 2007/07 / more-on-news-driven-trading. html von quotvivkrishquot Mark, ich kann39t offenbart Ihnen die genaue Haltedauer meiner Strategie, aber ich kann Ihnen sagen, dass die Zeitskala ist ganz ähnlich wie Ihre Mittel-Umkehr-Strategien. PEAD-Momentum kann nicht mehr als 3 Monate dauern, da es alle drei Monate eine Gewinnanzeige gibt, die einen neuen Trend auslöst. Ernie, finde ich, dass profitable Impuls Handelsstrategien für Futures-Portfolios sind nicht unmöglich schwer zu finden. Gewöhnlich haben sie eine durchschnittliche gewinnende Handelseinflußzeit von 25-100 Tagen und eine durchschnittliche verlierende Handelseinflußzeit von 5-25 Tagen. (Denn sie schneiden Verlierer und lassen Sieger laufen.) Auch das Lehrbuch dreifach gleitenden Durchschnitt System ist solide profitable, auch mit strafenden großen Provisionen und Schlupf, wenn auf einem diversifizierten Portfolio von 50 Futures-Märkten getestet. (Achten Sie darauf, ein global diversifiziertes Portfolio zu verwenden, um mehr von dieser Free-Mittagessen-Nichtkorrelation zu erhalten). Passen Sie die Parameter zu bekommen gt75 Tage Haltezeiten für gewinnende Trades, voila: Gewinne. Ein weiteres einfaches und profitables Momentum-System für Futures erscheint auf Ed Seykota39s Website. Er nennt es "Support und Resistancequot", aber es ist eigentlich ein klassisches Breakout-System: Gehen Sie lange, wenn der Preis durchbricht (über) Widerstand, etc. bit. ly/e5tTRo Mit welcher Art von Kapital fanden Sie es möglich starten Prop Trading (Day Trading) für Ein Leben mit einigen upfront Kapital benötigt, nur um in der Lage, Tag-Handel in den meisten Börsen und viele Macho-Hedge-Fonds mit 4 über 3-Monats-LIBOR in diesen Tagen (Erwähnung es als ein Indikator für eine ehrgeizige und dennoch realistisch Leistung Erwartung - Hinweis: LIBOR ist ziemlich niedrig in diesen Tagen auch), realistisch denken Sie es ist eine schlechte Zeit und fundamentaly anders als die Zeit, die Sie einrichten Ihr eigenes Unternehmen Würden wir über ein Minimum von 100-150k reden nur für die Inbetriebnahme Ok sprechen So lassen Sie mich mich in den Schuhen eines neuen Händlers mit nicht so viel Kapital und nicht viel Erfahrung, let180s sagen 10 oder 20k, nur versuchen, eine schöne Rückkehr auf seine Ersparnisse zu bekommen, nicht machen ein Leben aus dem Handel der Händler findet Ein Modell, das rentabel ist, hat er / sie nicht die Ressourcen, um sein / ihr System mithilfe von matlab zu automatisieren (muss für ihn bezahlen, damit es in der Lage, mit der Broker-Plattform interagieren) Der Händler wird seine Aktivität in Forex, Wegen der besseren Bedingungen, um sein / ihr Kapital zu nutzen (eine 20 unlevered Rückkehr in forex - 40, wenn die Hebelwirkung 1: 2 ist, was eine ziemlich konservative Hebelwirkung ist. ) Was wäre die beste Wahl für diese Trader Backtest die Strategien Wenn diese Person Teilzeit tut und tut es in der 4hr Zeitrahmen zum Beispiel wird es wahrscheinlich sein, hohe sharpe Ratios zu erreichen oder ist, dass nur umgekehrt korreliert mit dem Zeitrahmen frage ich Über diese, weil, wenn Sie 500k oder 1Million oder mehr haben, kann es rentabel zu investieren 10 oder 15k bei der Automatisierung Ihrer Operationen, noch mehr, aber wenn Sie ein 20k Trader sind, würde das nur Ihr Kapital abtropfen lassen. Vielen Dank im Voraus Ernest Hallo M Chan, ich habe die Entwicklung von Trading-Strategien in der Nähe zu schließen Daten für etwa ein Jahr und i39m suchen, um den Handel beginnen intraday (1 Stunde Bars). Wissen Sie von jedem Buch, ich könnte die Grundlagen der Technik finden. Zum Beispiel, was sind die Schlupf Annahmen Was Art von Order Ausführung sollte ich für Backtest (Handel auf nächste Bar Eröffnungskurs, VWAP) etc. Vielen Dank im Voraus. Ich nehme an, dass, wenn Sie gesagt haben, dass es in 4 Stunden Zeitrahmen, Sie bedeuten, dass diese Händler Forschung und senden Sie in einer Bestellung mit dieser 4 Stunden nicht, dass der Händler viele Trades innerhalb dieser 4 Stunden ausführen Wenn ja, dann kann der Händler Excel verwenden oder a Standard-FX-Automatisierungsprogramm wie Metatrader, um die Strategie zu automatisieren. In der Tat, wenn der Trader ist gut in der Programmierung, aber kurz von Bargeld, kann sie mit R statt. Hallo Anon, Tatsächlich können Sie nur backtest, welche Reihenfolge Typen die besten Backtest-Ergebnisse zu produzieren. Wie für Schlupf, ist es gleich die Hälfte der Bid-Ask-Spread, vorausgesetzt, dass Ihre Order-Größe ist nicht größer als die typische Bid / Ask-Größe. Es scheint, dass viele Studien über die Rentabilität von Pair Handel für Aktien / etfs aber nicht für FX. Haben Sie irgendwelche Verweisungen auf Papiere, die solche Studien für FX-Paar-Handel durchgeführt haben Es scheint, Pair Trading mit Aktien / etf scheint mehr direkt als FX, in Bezug auf die Position Sizing. Sagen wir, dass wir ein cointegriertes FX-Paar mit verschiedenen Basiswährungen, AUD. CAD und NZD. JPY finden. Wenn wir zu riskieren sagen nur USD10000 auf jedem langen / kurzen Bein, wie viele Lose sollten wir für jedes Bein Hoffe, um Ihren Rat auf diese bekommen. Tks Hi Adrian, Wenn NZD. USD0.75, dann US10.000 entspricht 13.333 Einheiten von NZD. JPY. Sie müssen beide Seiten des Paares auf USD zuerst umwandeln, bevor Sie sie durch die üblichen Paarhandelsstrategien laufen lassen. Anstatt zu lesen Papiere auf FX-Paare Handel, empfehle ich Lesen bis zu grundlegenden FX-Handel. Für z. B. Lernmaterialien für die FINRA Series 34 Prüfung bei thectr. Zuerst, Dank für die Herstellung eines sehr informativen Blog. I39m kämpfen ein wenig mit, wie zu finden kointegrierte Paare und Drillinge in Futures aber you39re letzten Kommentar re: Notwendigkeit, zunächst auf Wert in Forex konvertieren kann geholfen haben. Vor der Prüfung auf die Kointegration (oder sogar auf Paerson39s r), sollte ich zuerst die verschiedenen Verträge mit ihrem Dollarwert multiplizieren, um sie beispielsweise in Dollarkurse zu bringen, den ES-Vertrag mit 50 zu multiplizieren und den ENQ mit 20 anzuwenden Ein Hedge-Verhältnis zu diesen Werten vor dem Testen. Wenn man versucht, einen Aktienindex mit einer Währung oder einer Ware zu vergleichen. Hallo Mike, Wenn der Multiplikator eine Konstante ist (wie es für eine Zukunft oder ETF gehandelt wird, die an einer US-Börse gehandelt wird), wird sich das Hedge-Verhältnis automatisch um sie kümmern. Wenn der Multiplikator variiert (z. B. eine Fremdwährung, in der der Quotierungswährungsquot nicht USD ist), müssen Sie die Zeitreihe zunächst mit dem FX-Zinssatz auf USD umrechnen, da der Pampl dieses Paares auf die Quotierungswährung lautet. Könnten Sie erläutern, warum quotFor Futures, die Overnight Lücke ist offensichtlich Viele Futures-Kontrakte Handel fast 24 Stunden auf Globex. Gibt es in diesen Märkten eine Quotenrechnungsdefinition der Offenen und Nahen, um Lücken zu definieren